Иногда бывает так, что итоговый результат работы трейдера обусловлен больше везением, нежели его профессиональными навыками. Например, если львиная доля прибыли была получена в одной сделке благодаря исключительно благоприятному стечению обстоятельств. В этом случае итоговая прибыль также превышает итоговый убыток, а значение профит-фактора, соответственно, тоже показывает хорошее значение (больше 1.5). Этот показатель можно отнести как к результатам работы отдельного трейдера, так и к результатам работы торговой стратегии. Наиболее, пожалуй, известен второй вариант – profit factor по отношению к конкретной торговой стратегии.

  • Это не системная торговля, мы рекомендуем избегать таких решений.
  • И если вы не будете “расти” в своем умении торговать системно, то рано или поздно это закончится убытками.
  • Например, общий убыток будет намного меньше, а профит-фактор значительно больше если не использовать стопы в системе.
  • На самом деле, по моему мнению, он вообще не показатель системы.
  • Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.
  • Чтобы результаты анализа давали достоверность, необходима репрезентативная выборка.

Его основное преимущество – максимальное соответствие существующим реалиям. То система так подстроится, переменит свои сделки, чтобы избежать большой просадки, но это не будет устойчивая система. Так как прибыльная система с одной сделкой на интервале любой длительности покажет бесконечный профит-фактор. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).

При этом наибольшей популярностью пользуется так называемый профит-фактор. Таким образом, делается попытка нивелировать влияние случайностей. Ведь, как говориться, стабильность – признак мастерства. То есть, в том случае если профит трейдера получен за счёт мастерства, то его прибыльные сделки будут мало отличаться друг от друга по своему результату (результат будет относительно стабильным). А если в игру вступил случай, то одна или несколько сделок трейдера могут сильно превосходить все остальные. Аналогичным образом, понятие profit factor можно применить и к работе отдельного трейдера, и к работе целого инвестиционного фонда.

Как рассчитать профит-фактор

В частности, большинство трейдеров старается рассчитывать процент сделок, как убыточных, так и прибыльных. Принято считать, что чем больший процент выигрышных сделок, тем лучше. Часто бывает, что сначала идут убыточные сделки с незначительными потерями, а потом – сделки с крупными выигрышами. Оптимальным считается вариант, когда достоверный профит-фактор оказывается больше единицы.

профит фактор

Подобный метод расчета не очень достоверен при оценке успешности торговли трейдера. У многих стабильно зарабатывающих спекулянтов количество убыточных сделок превышает количество прибыльных. Важно то, что успешный спекулянт закрывает убыточные сделки с минимальным убытком и дает прибыли расти, закрывая прибыльные сделки с большим профитом. Значение достоверного профит-фактора, естественно, будет ниже значения рассчитанного по первой из вышеприведённых формул.

Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так. Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки. Расчет весьма прост – необходимо просуммировать все прибыльные и убыточные сделки.

Если результат находится в диапазоне 1,5-1,6 или выше, то торговля трейдера считается прибыльной. Чтобы сделать вывод по эффективности той или иной торговой стратегии, необходимо рассчитать упомянутые нами показатели и убедиться, что их числовое значение является https://fxglossary.ru/ оптимальным. Во втором случае речь идёт о сдвиге баланса прибыль/убыток в сторону трейдера путём изменения соотношения Take Profit/Stop Loss. В этом случае можно находиться в прибыли даже в том случае, когда убыточных сделок больше чем прибыльных.

Лучшие Форекс-брокеры

Существует большое количество вариаций определения рассматриваемого показателя. Так, Profit Factor – это измеримый показатель эффективности результатов определенной инвестиционной стратегии, исчисляемый с помощью формулы и первичных данных торговой площадки. Представляет собой соотношение общей полученной профит фактор прибыли от совершенных сделок и общего убытка по всем неудачным сделкам. Данные для расчета берутся за какой-то определенный временной интервал – отчетный период. В обучающих материалах можно встретить даже минимальное значение данного показателя, во многих источниках он составляет 1,6.

профит фактор

Только после того, как вы начнете получать стабильные результаты в демо-режиме, можно начинать торговать на реальном счете, но с минимальными объемами, в не зависимости от размера вашего депозита. Так как при торговле на реальном счете в дело включается психология. Ведь терять реальные деньги гораздо неприятнее, чем виртуальные. Второй способ определения Profit Factor – это выгрузка отчета из платформы торговой системы. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС. В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.

В данном случае, логично предположить, что изменение соотношения Take Profit/Stop Loss должно привести к увеличению соотношения profit factor. Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то profit factor будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss. То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss. Принято считать, что значение profit factor от 1,5 и выше говорят о достаточной эффективности работы торговой системы или трейдера (в зависимости от того к кому или к чему этот показатель рассчитывался). Ещё одним важным моментом является период, за который проводится анализ. Однако важен не столько период, сколько количество сделок.

Средняя прибыльная сделка и средняя убыточная сделка

А как известно, для большинства трейдеров, особенно торгующих на большие капиталы, уменьшение риска потерь является даже более приоритетной целью, чем увеличение прибылей. Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток. Profit factor (профит-фактор) — это результат отношения общего количества всех сделок, принесших прибыль, к сумме убыточных торговых операций за определенный временной интервал. Таким образом, при расчете достоверного профит-фактора можно исключить счастливые случайности.

профит фактор

Статистический анализ позволяет понять, насколько торговая система стабильна и эффективна. Profit Factor — это всегда переменная величина, которая нуждается в постоянном мониторинге. Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита. Пример детализированного отчета из терминала Метатрейдер 4.

То есть ниже данного значения, выбранная стратегия теряет эффективность и трейдер может понести реальные убытки. Для повышения профит-фактора необходимо либо увеличить общую прибыль(сумма всех прибыльных сделок), либо уменьшить общий убыток(сумма всех убыточных сделок). Например, общий убыток будет намного меньше, а профит-фактор значительно больше если не использовать стопы в системе. И убыток не отразится в показателях системы, так как его как-бы и не было — профит-фактор значительно вырастет. А тот кто беспощадно режет убытки и тем самым увеличивает суммарный убыток, значительно уменьшает свой “профит-фактор”.

В случае если это значение меньше единицы, — трейдинг считается убыточным. Если оно близко к значению 1, итоговый результат трейдера будет практически нулевым. В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле. Результат, превышающий значение 2, является показателем уверенного и прибыльного трейдинга.

Финансовая информация

То есть, образно говоря, трейдер получит оценку своей работу тогда, когда и так уже будет понятно, что она проведена далеко не на высшем уровне. Я думаю, что тут рассчитывать должен каждый трейдер индивидуально, на каком уровне ему какие значения выставлять, потому что у всех своя стратегия в этом и своё видение. Мне, например, по книгам не сильно понятно, почему именно так, поэтому часто пользуюсь своими наработками и мыслями. Это правильно, когда есть желание проводить эксперименты, когда хочешь получать постоянно разный результат.

Конечной целью работы любого трейдера или инвестора является получение прибыли (или, как мы зачастую выражаемся — профита). А профит-фактор – это не что иное, как показатель характеризующий качество этой самой работы по извлечению прибыли из своего торгового капитала. Риск-менеджмент, то такие данные не являются корректными для оценки эффективности торговой системы.

Например, купил в 2005 году акции Майкрософта, продал сегодня с минимальной прибылью почти ничего не заработав, выдержав все гигантские просадки, а “профит-фактор” получился беконечный. А тот кто интрадеил каждый день и сделал за эти годы состояние поимел профит-фактор всего-лишь 1.19. Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде. Статистические показатели портфеля могут быть выше, чем у отдельно взятой системы.

Где S – это сумма всех прибыльных сделок (сумма валовой прибыли за определенный промежуток времени), а S – сумма всех убыточных сделок (сумма общего убытка за определенный промежуток времени). Просчитав профит-фактор по данной формуле, трейдер сможет увидеть динамику торговли. Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров.

Некоторые эксперты советуют при расчёте профит-фактора не учитывать самую удачную сделку периода, или даже ряд таких сделок. Суть здесь в том, чтобы уменьшить влияние счастливых случайностей и представить профит-фактор в более реалистичном виде. Такой подход практикуется именно потому, что сама идея анализировать профит-фактор уже связана с желанием инвестора либо трейдера подобрать для себя варианты торговых систем с минимальным риском. Профит фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значение для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.